Индекс Доллара представляет собой агрегированный индикатор курса доллара США к российскому рублю (USD/RUB), отражающий реальные рыночные условия на основе сделок и котировок в валютной секции платформы КОРП-ДЕПО. Данная методология обеспечивает репрезентативность и объективность индекса, делая его значимым ориентиром для участников реального сектора экономики.
Ежедневно осуществляется сбор данных о заключенных конверсионных сделках по валютной паре USD/RUB и индикативных котировках (bid/ask) от банков-участников и корпоративных клиентов через валютную секцию электронной торговой платформы КОРП-ДЕПО. Учитываются сделки с различными сроками расчетов (TOD, TOM, SPOT).
Собранные данные проходят первичную валидацию. Отбрасываются технические ошибки, неполные записи, а также сделки и котировки, выходящие за пределы установленного диапазона отклонения от среднерыночных значений (например, с использованием стандартного отклонения или интерквартильного размаха) для исключения нерепрезентативных выбросов.
Данные по сделкам и котировкам агрегируются. Для котировок может рассчитываться средний курс (mid-price). Учитывается временной фактор: более поздним сделкам и котировкам в течение торговой сессии может присваиваться больший вес, особенно в периоды высокой волатильности.
Основной расчёт Индекса Доллара производится как средневзвешенный курс по объёмам совершенных сделок. Для сделок используется формула:
Индекс = Σ(Rate_i * Volume_i) / Σ(Volume_i)
где: Rate_i
— курс i-ой сделки; Volume_i
— объём i-ой сделки в долларах США.
В случае недостаточного количества сделок или для повышения робастности индекса, в расчёт могут включаться средние значения индикативных котировок банков с учетом их веса (например, на основе активности банка или объемов котирования).
К полученному набору данных для расчета применяются методы статистической очистки, такие как trimmed mean (усеченное среднее), для минимизации влияния аномальных значений. Дополнительно могут применяться фильтры, основанные на ширине спреда bid/ask для котировок и сравнении с эталонными рыночными индикаторами.
Рассчитанное значение индекса проходит финальную проверку экспертами (аналитиками). На этом этапе могут быть учтены значимые рыночные события, способные исказить статистические данные. После утверждения, Индекс Доллара публикуется на официальных ресурсах КОРП-ДЕПО.
Методология может периодически пересматриваться и уточняться с целью повышения точности и релевантности Индекса Доллара текущим рыночным условиям.